Відповідно до a звіт від блокчейн-фірми Glassnode, опціони та ф’ючерси на ETH у вересні щодо цін на активи злиття на ф’ючерсному ринку нижчі, ніж базова спотова ціна.
Найбільш очікуване оновлення мережі Ethereum готує основу для трейдерів криптовалюти, щоб купувати чутки та продавати новини.
Джерело: Блокчейн Glassnode
«Цей високий попит на купівлю опціонів ETH, термін дії яких закінчується у вересні, підштовхнув усмішку волатильності до стану надзвичайного підвищення. На цьому графіку накладаються смужки відкритого відсотка, де видно, що висхідний нахил сильно спричинений трейдерами, які готові платити премію за тривалий колл».
«Передбачувана волатильність для цього контракту значно перевищує 100% майже за всіма цінами виконання. Найбільш оптимістично налаштовані трейдери, які купують опціони колл вище 5 доларів США, готові заплатити премію понад 130% передбачуваної волатильності».
Джерело: Блокчейн Glassnode
«Якщо ми порівняємо форму та масштаб вересневої посмішки волатильності з жовтневою, ми можемо побачити різке зниження правого хвоста з відносно плоскою формою та IV нижче 110% уздовж кривої. Це свідчить про відносно нижчий попит на ETH через опціони після події Merge».
«Цікаво, що після злиття лівий хвіст оцінює значно вищу припущену волатильність, що вказує на те, що трейдери платять премію за захист путів «продавати новини» після злиття».
Однак ця тенденція зазнає різкого розвороту в жовтні, коли попит на опціони ETH, здається, зменшується. Насправді припущена волатильність ETH – показника, який вимірює ринкові очікування щодо майбутньої ціни активу – є відносно вищою в прогнозах ведмежих цін, ніж у прогнозах зростання. Це вказує на те, що трейдери «платять премію за захист пут-опціону «продати новини» після злиття», за словами Glassnode.
