Os comerciantes costumam usar técnicas diferentes para aumentar a probabilidade de ganhar no mercado. Para atingir esse objetivo, dois indicadores úteis são: Média Reversa e Momentum. Enquanto a estratégia de reversão à média permite que os comerciantes determinem se os grandes movimentos serão parcialmente revertidos ou não, a negociação dinâmica assume que os grandes movimentos continuarão na mesma direção. Ambas são estratégias eficazes que devem ser compreendidas por qualquer operador sério.
Neste artigo, vamos discutir:
O que é estratégia de reversão à média?
Compreendendo a teoria da reversão à média
Em finanças, a teoria da reversão à média pressupõe que o preço de uma ação sempre tende a se aproximar do preço médio ao longo do tempo. Essa teoria cita o fenômeno de como os eventos mais extremos costumam ser acompanhados por um período de normalização. Por exemplo, se o S&P 500 cair 20% neste mês, a teoria da reversão à média prevê que cairá menos do que essa porcentagem no mês seguinte.
Em termos simples, a reversão à média afirma que, quando o preço de um ativo se desvia muito de seu preço médio, ele acabará se aproximando de sua média.
Como negociar com a estratégia de reversão à média?
Uma maneira de implementar a negociação de reversão à média é comprar uma ação após uma queda anormalmente grande no preço, porque a teoria prevê que a ação se recuperará mais perto de seu preço médio. Existem outros indicadores de reversão à média que os traders usam para obter resultados ideais:
Indicadores técnicos: estratégia de reversão média RSI
Muitos traders usam RSI para complementar sua estratégia de reversão à média. RSI é útil porque os ajuda a determinar quais ativos apresentam níveis de preços sobrecomprados ou sobrevendidos.
Overbought geralmente significa que se espera que o preço caia no futuro, enquanto os ativos sobrevendidos provavelmente irão subir com o tempo. Outros indicadores técnicos como desvio padrão, fluxo de dinheiro , distância de uma média móvel e bandas de Bollinger podem ser referenciados para decidir quando entrar ou sair de negociações de reversão de média.
Indicadores de sentimento para detectar reversão à média
Como os mercados costumam refletir o sentimento da multidão , alguns investidores olham para indicadores de sentimento para detectar pontos de inflexão. Por exemplo, muitos investidores compraram ações da Infosys quando seu preço caiu após a renúncia do CEO, apostando que o preço aumentará depois que a empresa resolver seus problemas de gestão.
Troca de 3 pares
A tentativa de lucrar com os movimentos imediatos dos preços pode ser mais arriscada, e é por isso que os traders usam uma estratégia média de negociação de pares reversos para apostar em spreads entre dois tipos de produtos semelhantes. Por exemplo, ouro e prata são geralmente considerados mercados correlacionados. Se de repente seus preços se moverem sem correlação entre si, os traders podem usar isso para apostar no retorno da correlação.
O que é estratégia de negociação dinâmica?
Os negociantes que usam a estratégia de negociação dinâmica compram títulos que mostram uma tendência de alta de preços. Eles presumem que, uma vez que uma tendência esteja bem estabelecida, espera-se que continue. Esta é uma estratégia de negociação estritamente técnica porque não leva em consideração as condições fundamentais do ativo subjacente. Em vez disso, ele analisa os títulos identificando suas tendências de preço e a força dessas tendências.
Como usar indicadores de momentum
Os comerciantes devem estar cientes de vários indicadores técnicos para executar uma estratégia de momentum de sucesso. Aqui estão alguns indicadores que são comumente usados:
linha de tendência
Isso ajuda a analisar os movimentos de preço de um ativo ou estoque específico. As linhas de tendência são criadas entre quaisquer dois pontos sucessivos em um gráfico. Se a linha desenhada estiver inclinada para baixo, é um indicador de uma tendência de baixa. Se a linha resultante está inclinada para cima, a tendência é positiva ou de alta.
médias móveis
Uma linha de média móvel ajuda a eliminar o ruído do mercado e a identificar a tendência que provavelmente prevalecerá. Se o preço de uma ação estiver acima da média móvel , uma tendência de alta é indicada. Por outro lado, quando o preço permanece consistentemente igual ou abaixo da média móvel, é provável que ocorra uma tendência de baixa.
O Índice Direcional Médio (ADX)
O indicador ADX ajuda os traders a calcular a expansão ou contração da faixa de preço de um ativo por um período específico, que pode ser usado para determinar a força da tendência. Seu valor varia de 0 a 100. Valores abaixo de 25 ilustram um mercado sem direção, enquanto valores acima de 25 mostram uma forte tendência. Aqui está uma representação pictórica de determinar o valor de um ativo a partir do indicador ADX.
Reversão média vs. impulso: qual é melhor?
Expectativa de lucro e frequência de negociação
A estratégia de negociação de reversão à média funciona bem em um ambiente de mercado típico porque os títulos geralmente se movem em uma faixa específica. No entanto, os lucros podem não ser imensos. A estratégia de negociação de reversão à média por excelência tem expectativas de baixo lucro e alta frequência.
Por outro lado, a negociação dinâmica envolve menos frequência porque o mercado nem sempre se move em uma tendência forte. No entanto, uma negociação dinâmica pode potencialmente colher grandes ganhos, porque chegar relativamente cedo a uma tendência de preço forte é altamente lucrativo. Portanto, a negociação dinâmica tem maior potencial de lucro, mas menos frequência quando comparada à reversão à média.
Seguindo em Frente
Em conclusão, ambas as estratégias dependem do movimento do mercado e das preferências do próprio trader. Os comerciantes também são livres para combinar reversão à média e abordagens de momento para determinar melhores pontos de entrada e saída.
