рекламувати тут

Просадка: що це таке і який вплив на аналіз ризику

Не має значення, початківець ви чи досвідчений інвестор, чи ви вирішили придбати акції великих компаній чи придбали акції фонду нерухомості: незалежно від розміру практики чи обраного варіанту, інвестування вимагає стратегія - особливо якщо інвестиції здійснюються в Активи зі змінним доходом. Чи буде заявка в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективі? Якої мети використання прибутку ви хочете досягти? Чи визначили ви свій профіль інвестора (і свою толерантність до ризику)? Це лише кілька доречних питань, які потрібно задати собі, перш ніж скласти гарну інвестиційну стратегію.

Шукаючи найкращу тактику, інвестори фондової біржі використовують кілька індикаторів і показників, популярних на фінансовому ринку, щоб оцінити ефективність активів, якими вони володіють або хочуть купити. Одним із цих показників – і який водночас є одним із найбільших страхів будь-якого інвестора – є Drawdown. Або, кажучи гарною португальською, зниження вартості інвестиції по відношенню до її максимальної ціни протягом певного періоду часу.

Бітслер

Що таке просадка

Хоча боялися бути пов’язаними з втратами, в Drawdown Це дуже корисний інструмент для інвесторів, щоб посилити свою інвестиційну стратегію та ефективно управляти своїми активами. Як ви, можливо, знаєте, інвестиції в акціонерний капітал не лише накопичують капітал з часом, але й втрачають капітал у певні періоди. Уявіть собі інвестицію, яка починалася з 5 тисяч реалів, досягла максимальної ціни в 20 тисяч реалів, впала до 15 тисяч реалів і зараз котирується на рівні 18 тисяч реалів. Оскільки це відповідає найвищому відсотку падіння інвестицій після досягнення максимального значення, у цьому випадку від 20 тисяч R$ до 15 тисяч R$, Drawdown за цей період становив 25%.

Drawdown він використовується інвесторами, які працюють на фондовій біржі, в основному для вимірювання історії волатильності та нестабільності інвестицій та порівняння їх з іншими активами. Теоретично, чим менше Drawdown програми, тим вона стабільніша. Розрахунок Drawdown здійснюється шляхом ділення максимальної суми інвестицій на мінімальну суму інвестицій, а потім віднімання одиниці. Його можна представити такою формулою:

Просадка = максимальне значення (пік) / мінімальне значення (найменше значення) – 1

Часто викликаючи паніку серед інвесторів, ст Drawdown це природне явище у коливанні цінностей на ринку капіталу, і його слід розглядати як аналітичний інструмент для прийняття хороших стратегій.

Як просадка впливає на інвестиції

Це хороший показник, щоб оцінити, наскільки успішна ваша інвестиційна стратегія. Якщо розрахунок Drawdown результатом високої вартості, це означає, що інвестор ризикує і повинен переглянути стратегію, з якою він працює на фондовій біржі. один Drawdown занадто висока також означає більші труднощі у відновленні втраченої вартості.

  Подія генерації маркерів (TGE): що це таке і як це працює?

Очевидно, що дуже важко передбачити, коли актив буде за максимальною ціною і настав час його продати. Якщо ця можливість з’явилася і не була використана, розрахуйте та відстежуйте Drawdown важливо знати, скільки залишилося активу для відновлення та повернення до максимального рівня вартості. Важливо не впадати у відчай і знати, коли падіння прийнятне: записуйте та проаналізуйте всі свої операції, щоб виявити причини Drawdown і прагнути диверсифікувати інвестиції для прискорення процесу відновлення.

Що таке одне Максимальна просадка активу

В рамках концепції Drawdown, можна проаналізувати різні види просадки вартості інвестицій. Одним з найбільш використовуваних методів є Максимум Drawdown (MDD), тобто: максимальний відсоток падіння вартості Активу протягом певного періоду і, як наслідок, збитки від інвестицій інвестора. MDD вимірює максимальну ціну (пік) по відношенню до мінімальної ціни (долина) і виражає у відсотковій формі значення падіння.

Навчіться аналізувати Drawdown

Зроблено розрахунок Drawdown, проаналізуйте його з огляду на деякі аспекти:

Актуальність: яка вартість Drawdown? Чим більше падіння, тим більший ризик бере на себе інвестор;

Темп: максимальна тривалість Drawdown виражає час, необхідний для повернення інвестицій до максимальної ціни після падіння;

Період: інвестор повинен знати період, протягом якого спостерігається інвестиція, щоб зробити правильний аналіз.

Вивчивши ці запитання, візьміть середнє значення Drawdown кожної інвестиції, яку ви проаналізували, і використовуйте цей результат, щоб оцінити найбільш стабільні варіанти та вирішити, у які з них варто інвестувати, тримати чи продавати.



* PortalCripto цінує якість інформації та підтверджує перевірку всього контенту, створеного його командою, наголошуючи, однак, що він не дає жодних інвестиційних рекомендацій, не несучи відповідальності за збитки, збитки (прямі, непрямі та випадкові ), витрати та упущена вигода.

вам може сподобатися

Наступна стаття:

0 %