Согласно отчет от блокчейн-фирмы Glassnode опционы и фьючерсы ETH в сентябре в связи с слиянием цен на активы на фьючерсном рынке ниже базовой спотовой цены.
Самое ожидаемое обновление сети Ethereum готовит трейдерам криптовалюты возможность покупать слухи и продавать новости.
источник: Блокчейн Glassnode
«Этот сильный покупательский спрос на колл-опционы ETH, срок действия которых истекает в сентябре, подтолкнул улыбку волатильности к состоянию крайнего бычьего уклона. На этот график наложены бары открытого интереса, где видно, что восходящий наклон сильно обусловлен трейдерами, готовыми платить премию за длинные позиции колл».
«Подразумеваемая волатильность для этого контракта значительно превышает 100% почти для всех цен исполнения. Самые оптимистичные трейдеры, покупающие колл-опционы на сумму выше 5 долларов, готовы заплатить премию в размере более 130% подразумеваемой волатильности».
источник: Блокчейн Glassnode
«Если мы сравним форму и масштаб сентябрьской улыбки волатильности с октябрьской, мы увидим резкое снижение правого хвоста с относительно плоской формой и IV ниже 110% вдоль кривой. Это говорит об относительно более низком спросе на доступность ETH через опционы после события слияния».
«Интересно, что после слияния левый хвост оценивает значительно более высокую подразумеваемую волатильность, что указывает на то, что трейдеры платят премию за защиту пут «продавать новости» после слияния».
Однако эта тенденция претерпевает резкий разворот в октябре, когда спрос на опционы ETH, похоже, снижается. Фактически, подразумеваемая волатильность ETH — показатель, который измеряет рыночные ожидания относительно будущей цены актива — относительно выше в медвежьих прогнозах цен, чем в бычьих. Это указывает на то, что трейдеры «платят премию за защиту опциона «продать новости» после слияния», согласно Glassnode.
