Dove arriverà il WTI Crude Oil (WTI) a giugno 2026?

Questo mercato sarà risolto come "Sì" se, in qualsiasi momento dopo la creazione del mercato e durante una sessione di negoziazione di giugno 2026, qualsiasi candela di 1 minuto del Mese Attivo dei futures su WTI Crude Oil abbia un prezzo di chiusura "High" o "Low" uguale o superiore (sopra per prezzi di ↑ High, sotto per prezzi di ↓ Low) al prezzo indicato. In caso contrario, questo mercato sarà risolto come "No". I prezzi saranno usati esattamente come pubblicati da Pyth, senza arrotondamento. Se il contratto del Mese Attivo non negozia in alcun modo durante il periodo di tempo indicato, questo mercato sarà risolto come "No". Saranno considerati solo i prezzi ottenuti durante una sessione di negoziazione applicabile dei giorni feriali del periodo di tempo specificato. La sessione di negoziazione per un determinato giorno feriale normalmente inizia alle 6:00 PM ET nella data del calendario precedente. Nello schema standard, la negoziazione è aperta dalle 6:00:00 PM ET di domenica fino alle 5:00:00 PM ET di venerdì, con una pausa giornaliera dalle 5:00:00 PM ET alle 6:00:00 PM ET, ad eccezione dei casi modificati da orari festivi o sessioni speciali. Il mese attivo cambia all’inizio della seconda sessione di negoziazione prima dell’ultima sessione di negoziazione del contratto quotato più vicino. A quel punto, il prossimo contratto quotato diventa il mese attivo (cioè, per le tre ultime sessioni di negoziazione del contratto quotato più vicino, il contratto del mese successivo è il mese attivo). Secondo le specifiche di contratto della CME per i futures su WTI Crude Oil (CL), l’ultimo giorno di negoziazione di un contratto è tre giorni feriali prima del 25º giorno del calendario del mese che precede il mese di consegna del contratto (o quattro giorni feriali prima se il 25º giorno del calendario non è un giorno feriale). Per esempio, se il 25 del mese è un sabato, l’ultima sessione di negoziazione per il contratto quotato più vicino è la sessione di martedì, giorno 21, e il prossimo contratto quotato diventa il mese attivo all’inizio della sessione di venerdì, giorno 17 (6:00 PM ET del giovedì), assumendo un calendario di negoziazione standard. Se i dati rilevanti di Pyth sono indisponibili a causa di un’interruzione del sistema, un guasto dei dati o un’altra interruzione tecnica che impedisca la verifica dei dati delle candele di 1 minuto richieste, il prezzo giornaliero ufficiale di massimo/minimo pubblicato per il contratto future su WTI Crude Oil (CL) del Mese Attivo dalla CME Group può essere usato per determinare se il prezzo indicato è stato raggiunto durante la sessione di negoziazione applicabile. Nell’eventualità di un cambiamento nella specifica del contratto, un cambiamento del feed, o una modifica strutturale simile che interessi il mercato sottostante durante il periodo di tempo indicato, questo mercato sarà risolto sulla base di prezzi rettificati come visualizzati su Pyth. La fonte di risoluzione di questo mercato è Pyth — in particolare, i prezzi di "High" e "Low" dei futures su WTI Crude Oil del Mese Attivo disponibili su https://pythdata.app/explore?search=WTI, con le impostazioni del grafico definite per candele di 1 minuto. Le candele storiche di 1 minuto possono essere accessate aggiungendo un timestamp Unix (secondi) all’URL del grafico di Pyth usando il parametro "t=".

Questo mercato sarà risolto “Yes” se, in qualsiasi momento dopo la creazione del mercato e durante una sessione di negoziazione di giugno 2026, qualsiasi candela di 1 minuto dell’Active Month dei futures WTI Crude Oil avrà un prezzo di chiusura di “High” o “Low” uguale o superiore (sopra per ↑ i prezzi di High, sotto per ↓ i prezzi di Low) al prezzo indicato. In caso contrario, questo mercato sarà risolto “No”. I prezzi verranno utilizzati esattamente come pubblicati da Pyth, senza arrotondamenti. Se il contratto dell’Active Month non opera in alcun momento durante l’intervallo di tempo indicato, questo mercato sarà risolto come “No”. Verranno considerati solo i prezzi raggiunti durante una sessione di negoziazione applicabile dei giorni feriali del periodo di tempo specificato. La sessione di negoziazione per un giorno feriale specifico normalmente inizia alle 6:00 PM ET nella data di calendario precedente. Nella programmazione standard, la negoziazione è aperta dalle 6:00:00 PM ET di domenica fino alle 5:00:00 PM ET di venerdì, con una pausa giornaliera dalle 5:00:00 PM ET alle 6:00:00 PM ET, salvo quando modificata da festività o orari di sessione speciale. L’active month cambia all’inizio della seconda sessione di negoziazione prima dell’ultima sessione di negoziazione del contratto indicato più vicino. A quel punto, il contratto indicato successivo diventa l’active month (cioè, per le tre ultime sessioni di negoziazione del contratto indicato più vicino, il contratto del mese successivo è l’active month). Secondo le specifiche contrattuali della CME per i futures WTI Crude Oil (CL), l’ultimo giorno di negoziazione di un contratto è tre giorni feriali prima del 25° giorno del calendario del mese che precede il mese di consegna del contratto (oppure quattro giorni feriali prima, se il 25° giorno del calendario non è un giorno feriale). Ad esempio, se il giorno 25 del mese è un sabato, l’ultima sessione di negoziazione per il contratto indicato più vicino è la sessione di martedì, giorno 21, e il prossimo contratto indicato diventa l’active month all’inizio della sessione di venerdì, giorno 17 (6:00 PM ET il giovedì), assumendo un calendario di negoziazione standard. Se i dati rilevanti di Pyth sono indisponibili a causa di un’interruzione di sistema, di un guasto dei dati o di un altro tipo di disrupzione tecnica che impedisca la verifica dei dati di candela di 1 minuto necessari, il prezzo ufficiale giornaliero di massimo/minimo pubblicato per il contratto futures dell’Active Month WTI Crude Oil (CL) dal CME Group potrà essere usato per determinare se il prezzo indicato è stato raggiunto durante la sessione di negoziazione applicabile. Nell’eventualità di un cambiamento nella specifica del contratto, un cambio di feed o una modifica strutturale simile che influenzi il mercato sottostante durante l’intervallo di tempo indicato, questo mercato sarà risolto sulla base di prezzi adeguati come mostrati su Pyth. La fonte di risoluzione di questo mercato è Pyth — in particolare, i prezzi “High” e “Low” dei futures WTI Crude Oil dell’Active Month disponibili su https://pythdata.app/explore?search=WTI, con le impostazioni del grafico definite per candele di 1 minuto. Le candele storiche di 1 minuto possono essere accessibili aggiungendo un timestamp Unix (secondi) all’URL del grafico di Pyth usando il parametro “t=”.