À combien le WTI Crude Oil (WTI) atteindra-t-il en juillet 2026 ?
PolymarketPrévision de marché · Crypto
Volume 5,9 M $UScotes
Historique (¢)
Probabilités actuelles
| Plage | Probabilité (Oui) | Volume |
|---|---|---|
| ≤ US$ 10 | 0% | 48,8 k $US |
| ≤ US$ 20 | 0% | 21,6 k $US |
| ≤ US$ 30 | 0% | 27,7 k $US |
| ≤ US$ 40 | 0% | 18,6 k $US |
| ≤ US$ 45 | 0% | 8,3 k $US |
| ≤ US$ 50 | 1% | 31,8 k $US |
| ≤ US$ 55 | 1% | 181,1 k $US |
| ≤ US$ 60 | 1% | 465,7 k $US |
| ≤ US$ 65 | 7% | 693,8 k $US |
| ≥ US$ 85 | 45% | 967,4 k $US |
| ≥ US$ 90 | 18% | 627,7 k $US |
| ≥ US$ 95 | 9% | 732,3 k $US |
| ≥ US$ 100 | 6% | 399,6 k $US |
| ≥ US$ 105 | 4% | 120,3 k $US |
| ≥ US$ 110 | 2% | 176,0 k $US |
| ≥ US$ 115 | 2% | 95,4 k $US |
| ≥ US$ 120 | 1% | 151,3 k $US |
| ≥ US$ 130 | 1% | 267,8 k $US |
Marchés résolus (2)
- ≥ US$ 80Oui 100¢ · Non 0¢
- ≥ US$ 70Oui 100¢ · Non 0¢
Comment interpréter
Les pourcentages ci-dessus représentent la probabilité implicite que le marché de prédiction attribue à chaque tranche — plus la valeur est élevée, plus le marché la considère probable. Le prix en centimes (¢) reflète combien les participants paient pour un contrat qui verse 1 US$ si l’issue se produit. Les cotations évoluent en temps réel selon les nouvelles transactions. Contenu informatif, sans intermédiation de paris.
Contexte du marché
Que va atteindre le WTI Crude Oil (WTI) en juillet 2026 ?
Règles de résolution
Ce marché sera réglé par « Oui » si, à tout moment après la création du marché et pendant une séance de négociation de juillet 2026, une quelconque bougie de 1 minute pour le Mois Actif des futures sur WTI Crude Oil a un prix final de « High » ou « Low » égal ou supérieur (au-dessus pour ↑ les prix de High, en dessous pour ↓ les prix de Low) au prix indiqué. Dans le cas contraire, ce marché sera réglé par « Non ».
Les prix seront utilisés exactement tels que publiés par Pyth, sans arrondi.
Si le contrat du Mois Actif ne négocie d’aucune façon pendant la période de temps indiquée, ce marché sera réglé par « Non ».
Seuls seront considérés les prix obtenus pendant une séance de négociation applicable des jours ouvrés de la période de temps spécifiée. La séance de négociation d’un jour ouvré donné commence normalement à 6:00 PM ET à la date du calendrier précédent. Dans le calendrier standard, la négociation est ouverte de 6:00:00 PM ET le dimanche à 5:00:00 PM ET le vendredi, avec une pause quotidienne de 5:00:00 PM ET à 6:00:00 PM ET, sauf si modifiée par des jours fériés ou des horaires de séance spéciaux.
Le mois actif change au début de la deuxième séance de négociation précédente à la dernière séance de négociation du contrat listé le plus proche. À ce moment-là, le contrat suivant listé devient le mois actif (c.-à-d. que, pour les trois dernières séances de négociation du contrat listé le plus proche, le contrat du mois suivant est le mois actif).
Conformément aux spécifications de contrat de la CME pour les futures sur WTI Crude Oil (CL), le dernier jour de négociation d’un contrat est trois jours ouvrés avant le 25e jour du mois civil qui précède le mois de livraison du contrat (ou quatre jours ouvrés avant si le 25e jour du mois civil n’est pas un jour ouvré).
Par exemple, si le 25 du mois est un samedi, la dernière séance de négociation du contrat listé le plus proche est la séance de mardi, le 21, et le contrat listé suivant devient le mois actif au début de la séance de vendredi, le 17 (6:00 PM ET le jeudi), en supposant un calendrier de négociation standard.
Si les données pertinentes de Pyth sont indisponibles en raison d’une interruption du système, d’une défaillance de données ou d’un autre type de perturbation technique empêchant la vérification des données de bougie de 1 minute nécessaires, le prix quotidien officiel de maximum/minimum publié par CME Group pour le contrat à terme du Mois Actif de WTI Crude Oil (CL) pourra être utilisé pour déterminer si le prix indiqué a été atteint pendant la séance de négociation applicable.
En cas de changement de spécification du contrat, de changement de flux, ou de modification structurelle similaire affectant le marché sous-jacent pendant la période de temps indiquée, ce marché sera réglé sur la base de prix ajustés tels qu’affichés sur Pyth.
La source de résolution de ce marché est Pyth — spécifiquement, les prix « High » et « Low » des futures sur WTI Crude Oil du Mois Actif disponibles sur https://pythdata.app/explore?search=WTI, avec les paramètres du graphique définis pour des bougies de 1 minute. Des canaux historiques de 1 minute peuvent être consultés en ajoutant un timestamp Unix (secondes) à l’URL du graphique de Pyth via le paramètre « t= ».
Prévisions liées
Source : Polymarket · Contenu informatif, sans intermédiation de paris.
