¿A dónde llegará el WTI Crude Oil (WTI) en junio de 2026?

Este mercado se resolverá como "Sí" si, en cualquier momento después de la creación del mercado y durante una sesión de negociación de junio de 2026, cualquier vela de 1 minuto del Mes Activo de los futuros de WTI Crude Oil tenga un precio final de "High" o "Low" igual o mayor (por encima para precios de ↑ High, por debajo para precios de ↓ Low) que el precio listado. En caso contrario, este mercado se resolverá como "No". Los precios se usarán exactamente tal como se publican por Pyth, sin redondeo. Si el contrato del Mes Activo no negocia en absoluto durante el período de tiempo listado, este mercado se resolverá como "No". Solo se considerarán los precios obtenidos durante una sesión de negociación aplicable de los días hábiles del período de tiempo especificado. La sesión de negociación para un día hábil determinado normalmente comienza a las 6:00 PM ET en la fecha de calendario anterior. En el cronograma estándar, la negociación está abierta desde las 6:00:00 PM ET del domingo hasta las 5:00:00 PM ET del viernes, con una pausa diaria desde las 5:00:00 PM ET hasta las 6:00:00 PM ET, excepto cuando se modifique por horarios de festivos o de sesiones especiales. El mes activo cambia al inicio de la segunda sesión de negociación antes de la última sesión de negociación del contrato listado más cercano. En ese punto, el siguiente contrato listado se convierte en el mes activo (es decir, para las tres últimas sesiones de negociación del contrato listado más cercano, el contrato del mes siguiente es el mes activo). De acuerdo con las especificaciones del contrato de la CME para los futuros de WTI Crude Oil (CL), el último día de negociación de un contrato es tres días hábiles antes del 25º día del calendario del mes que antecede al mes de entrega del contrato (o cuatro días hábiles antes si el 25º día del calendario no es un día hábil). Por ejemplo, si el día 25 del mes es un sábado, la última sesión de negociación para el contrato listado más cercano es la sesión del martes, día 21, y el siguiente contrato listado se convierte en el mes activo al inicio de la sesión de viernes, día 17 (6:00 PM ET el jueves), asumiendo un calendario de negociación estándar. Si los datos relevantes de Pyth no están disponibles debido a una interrupción del sistema, falla de datos u otra interrupción técnica que impida la verificación de los datos de vela de 1 minuto requeridos, el precio diario oficial de máximo/mínimo publicado para el contrato de futuros de WTI Crude Oil (CL) del Mes Activo por CME Group podrá usarse para determinar si se alcanzó el precio listado durante la sesión de negociación aplicable. En caso de un cambio en la especificación del contrato, cambio de feed o una modificación estructural similar que afecte al mercado subyacente durante el período de tiempo listado, este mercado se resolverá con base en precios ajustados según se muestren en Pyth. La fuente de resolución de este mercado es Pyth — específicamente, los precios de "High" y "Low" de los futuros de WTI Crude Oil del Mes Activo disponibles en https://pythdata.app/explore?search=WTI, con las configuraciones del gráfico definidas para velas de 1 minuto. Las velas históricas de 1 minuto pueden accederse añadiendo un timestamp Unix (segundos) a la URL del gráfico de Pyth usando el parámetro "t=".

Este mercado se resolverá como "Yes" si, en cualquier punto después de la creación del mercado y durante una sesión de negociación de junio de 2026, cualquier vela de 1 minuto del Active Month de futuros de WTI Crude Oil tiene un precio final de "High" o "Low" igual a o superior (por encima para ↑ precios de High, por debajo para ↓ precios de Low) del precio listado. De lo contrario, este mercado se resolverá como "No". Los precios se utilizarán exactamente tal como se publican por Pyth, sin redondeo. Si el contrato del Active Month no opera en ningún momento durante el intervalo de tiempo listado, este mercado se resolverá como "No". Solo se considerarán los precios alcanzados durante una sesión de negociación aplicable de los días laborables del período de tiempo especificado. La sesión de negociación para un día laborable específico normalmente comienza a las 6:00 PM ET en la fecha de calendario anterior. En el cronograma estándar, la negociación está abierta desde las 6:00:00 PM ET del domingo hasta las 5:00:00 PM ET del viernes, con una pausa diaria de 5:00:00 PM ET a 6:00:00 PM ET, excepto cuando se modifique por festivos o horarios de sesión especial. El active month cambia al inicio de la segunda sesión de negociación antes de la última sesión de negociación del contrato listado más cercano. En ese punto, el siguiente contrato listado se convierte en el active month (es decir, para las tres últimas sesiones de negociación del contrato listado más cercano, el contrato del mes siguiente es el active month). De acuerdo con las especificaciones de contrato de la CME para futuros de WTI Crude Oil (CL), el último día de negociación de un contrato es tres días laborables antes del 25º día del calendario del mes que precede al mes de entrega del contrato (o cuatro días laborables antes, si el 25º día del calendario no es un día laborable). Por ejemplo, si el día 25 del mes es un sábado, la última sesión de negociación para el contrato listado más cercano es la sesión del martes, día 21, y el siguiente contrato listado se convierte en el active month al inicio de la sesión de negociación del viernes, día 17 (6:00 PM ET el jueves), asumiendo un calendario de negociación estándar. Si los datos relevantes de Pyth no están disponibles debido a una interrupción del sistema, un fallo de datos u otro tipo de disrupción técnica que impida verificar los datos necesarios de velas de 1 minuto, se podrá utilizar el precio diario oficial de máximo/mínimo publicado para el contrato de futuros de Active Month de WTI Crude Oil (CL) por CME Group para determinar si el precio listado fue alcanzado durante la sesión de negociación aplicable. En caso de un cambio en la especificación del contrato, un cambio de feed o una modificación estructural similar que afecte el mercado subyacente durante el intervalo de tiempo listado, este mercado se resolverá con base en precios ajustados según se muestran en Pyth. La fuente de resolución de este mercado es Pyth — específicamente, los precios de "High" y "Low" de los futuros de WTI Crude Oil del Active Month disponibles en https://pythdata.app/explore?search=WTI, con la configuración del gráfico establecida para velas de 1 minuto. Las velas históricas de 1 minuto se pueden acceder agregando un timestamp Unix (segundos) a la URL del gráfico de Pyth usando el parámetro "t=".