Inzerujte zde

Čerpání: co to je a jaký je dopad na analýzu rizik

Nezáleží na tom, zda jste začínající nebo zkušený investor, zda jste se rozhodli získat akcie velkých společností nebo zda jste koupili akcie v realitním fondu: bez ohledu na velikost praxe nebo zvolenou možnost vyžaduje investování strategii - zejména pokud je investice v aktivech s variabilním příjmem. Bude žádost krátkodobá, střednědobá nebo dlouhodobá? Jakého cíle využití zisku chcete dosáhnout? Identifikovali jste svůj investorský profil (a vaši toleranci k riziku)? Před sestavením dobré investiční strategie si musíte položit jen několik relevantních otázek.

Při hledání nejlepší taktiky investoři na burze používají několik indikátorů a metrik populárních na finančním trhu k hodnocení výkonnosti aktiv, která vlastní nebo se snaží koupit. Jednou z těchto metrik - a která současně konfiguruje jednu z největších obav jakéhokoli investora - je Čerpání. Nebo, v dobré portugalštině, snížení ratingu investice ve vztahu k její maximální ceně za určité časové období.

Bitsler

Co je Drawdown

Ačkoli se obával, že bude spojen se ztrátami, Čerpání je pro investory velmi užitečným nástrojem k posílení jejich investiční strategie a efektivní správě jejich aktiv. Jak možná víte, investování do vlastního kapitálu nejen akumuluje kapitál v průběhu času, ale také v průběhu času ztrácí kapitál. Představte si investici, která začala 5 20 BRL, dosáhla maximální ceny 15 18 BRL, klesla na 20 15 BRL a nyní je uvedena na XNUMX XNUMX BRL. Jelikož odpovídá nejvyššímu procentu poklesu investice po dosažení její maximální hodnoty, - v tomto případě od XNUMX XNUMX R $ do XNUMX XNUMX R $ - Čerpání v období to bylo 25%.

Čerpání je používán aktivními investory na Burze cenných papírů primárně k měření historie volatility a nestability investice a porovnání s ostatními aktivy. Teoreticky, čím menší Čerpání aplikace, tím stabilnější je. Výpočet Čerpání se dělí vydělením maximální výše investice minimální částkou investice a následným odečtením jedné. Může být reprezentován následujícím vzorcem:

Čerpání = maximální hodnota (vrchol) / minimální hodnota (údolí) - 1

Mezi investory často vyvolává paniku Čerpání jedná se o přirozený jev ve fluktuaci hodnot kapitálového trhu a měl by být považován za analytický nástroj pro přijetí dobrých strategií.

Jaký je dopad čerpání na investice

To je dobrá metrika pro hodnocení, jak úspěšná je vaše investiční strategie. Pokud je výpočet Čerpání výsledkem je vysoká hodnota, znamená to, že investor riskuje a musí přezkoumat strategii, s níž jedná na burze. Jeden Čerpání příliš vysoká také znamená větší potíže s obnovením ztracené hodnoty.

  Co je token CryptoCars (CCAR), hra, NFT, možný podvod?

Je zřejmé, že je velmi obtížné předvídat, kdy je aktivum za maximální cenu, a je čas jej prodat. Pokud tato příležitost přišla a nebyla využita, spočítejte a sledujte Čerpání je nezbytné vědět, jak dlouho je aktivum obnoveno a vráceno na maximální hodnotu. Je důležité nezoufat a vědět, kdy je pád přijatelný: zaznamenejte a analyzujte všechny své operace, abyste zjistili příčiny Čerpání a usilovat o diverzifikaci investic s cílem urychlit proces obnovy.

Co je jedno Maximální čerpání aktiva

V rámci konceptu Čerpání, je možné analyzovat různé typy čerpání hodnoty investic. Jednou z nejpoužívanějších metod je Maximum Čerpání (MDD), to znamená: maximální procento poklesu hodnoty aktiva v určitém období - a následné ztráty investice investora. MDD měří maximální cenu (vrchol) ve vztahu k minimální ceně (údolí) a vyjadřuje v procentech hodnotu poklesu.

Naučte se analyzovat Drawdown

Výpočet Čerpání, analyzovat to s ohledem na některé aspekty:

Relevantnost: jaká je hodnota Čerpání? Čím větší pokles, tím větší riziko investor podstupuje;

Tempo: maximální doba trvání Čerpání vyjadřuje čas potřebný k tomu, aby se investice po pádu vrátila k maximální ceně;

Období: aby investor mohl provést správnou analýzu, musí věnovat pozornost období, ve kterém je investice sledována.

Po pozorování těchto otázek průměrně Čerpání z každé investice, kterou jste analyzovali, a pomocí tohoto výsledku vyhodnotíte nejstabilnější možnosti a rozhodnete, do kterých z nich se vyplatí investovat, držet je nebo prodat.



* PortalCripto oceňuje kvalitu informací a potvrzuje ověření veškerého obsahu vytvořeného jeho týmem, přičemž však zdůrazňuje, že nedává žádný typ investičního doporučení, nenese odpovědnost za ztráty, škody (přímé, nepřímé a náhodné ), náklady a ušlý zisk.

mohl by se vám líbit

Další článek:

0 %